「债券风险的定价分解和控制」修訂間的差異檢視原始碼討論檢視歷史
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《'''债券风险的定价分解和控制'''》，副标题：基于风险因子的方法研究，钱一鹤 著，出版社： 经济科学出版社，ISBN：9787514181395。 | 《'''债券风险的定价分解和控制'''》，副标题：基于风险因子的方法研究，钱一鹤 著，出版社： 经济科学出版社，ISBN：9787514181395。 | ||
於 2024年5月17日 (五) 21:58 的最新修訂
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《債券風險的定價分解和控制》，副標題：基於風險因子的方法研究，錢一鶴 著，出版社： 經濟科學出版社，ISBN：9787514181395。
書籍是全世界的營養品。生活里沒有書籍，就好像沒有陽光；智慧[1]里沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀。——莎士比亞[2]
內容簡介
本書研究的目的在於構建一個相對比較系統的債券市場風險管理方法，主要包括債券風險的定價、分解和控制三個環節。目前，金融市場風險控制的方法主要是通過多樣化的投資組合進行分散（用來對衝風險的衍生品也可以看作投資組合中的一種資產）。因此，本文的研究首先按照能否用多樣化分散，將債券風險分為系統性風險（不可分散）和非系統性風險（可分散）兩部分。用風險溢價來測度系統性風險，用VaR（風險價值）來測度非系統性風險。
風險的分解是本文研究的中樞環節，本文在研究中綜合了主成分分析(PCA) 和風險因子構建兩種方法，並選擇利率風險（國內市場的市場風險主要部分）、信用風險和流動性風險作為研究對象。
作者介紹
錢一鶴， 男 ，出生於1976年，畢業於浙江大學經濟學院，獲得經濟學博士學位。 現在任教於浙江理工大學經濟管理學院經濟系，職稱為講師，擔任經濟系副系主任。Liquidity Study of SMEs Collective Notes in China，《The Bio Technology:An India Journal》，2014年11月，第10卷:3496-3503；**作者 [2] 從債券市場定價效率看利率市場化程度，《南方經濟》，2013年10月，總第289期:33-38；**作者 [3] 信用衍生品創新與科技型中小企業融資，《浙江金融》，2014年9月，總第426期:63-66。**作者 [4] 基於投資者視角的中小企業債券風險溢價研究，《企業經濟》2014年12月，第33卷，總第412期：167-171
參考文獻
- ↑ 關於智慧的名言，人生屋，2013-07-15
- ↑ 關於莎士比亞的名言名句(100句)，豆丁網，2021-10-01