CCI指標,其英文全稱為「Commodity Channel Index」,是由美國股市分析家唐納德·藍伯特(Donald Lambert)所創造的,是一種重點研判股價偏離度的股市分析工具。[1]
CCI指標 | |
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目錄
計算公式
TP 是典型價格 Typical Price 的縮寫
TP =(當日最高價+當日最低價+當日收盤價)÷3
而 MA 是移動平均數 Moving average 的縮寫
MA = 最近N日收盤價之和 ÷ N(就是平均的收盤價)
最後 MD 是平均差 Mean Deviation 的縮寫 MD = 最近N日的離差和(| MA-收盤價 |)÷ N 0.015為計算係數,N為計算周期 TP為三價之均,如果最高價、最低價、收盤價越大,TP就越大;反之, TP就越小。 MA為平均收盤價,收盤價越高,平均收盤價也越高。
MD為平均收盤價與收盤價的均差值。
從整個公式分析:
當MA一定的情況下,三價越高,TP就越大,MD卻越小,則CCI越大;反之三價越低,TP就越小MD卻越大,則CCI越小。
也就是說,
當CCI越大時,三價必然為越高,股價向上;反之,股價向下。
CCI順勢指標的基本使用方法要點:
1.由+100到-100為常態區;
2.由下往上突破+100時,為買進時機;
3.由下往上突破-100時,為試(快速)買進時機;
4.由上往下跌破+100時,為試(快速)賣出時機;
5.由上往下跌破-100時,為賣出時機;
傳統的CCI用法
CCIval= CCI(14);
短期CCI穿越長期CCI買進多單 if AverageFC(CCIval,10) cross over AverageFC(CCIval,20) then buy next bar at market; 短期CCI往下穿越長期CCI買進空單 if AverageFC(CCIval,10) cross under AverageFC(CCIval,20) then sellshort next bar at market;
CCI應該要順勢操作,加上濾網和停損停利[2]
【範例】
condition1= H>lowD(0)+1.5*AvgTrueRange(60); condition2= L<highD(0)-1.5*AvgTrueRange(60);
if condition1 and AverageFC(CCIval,Slen) > AverageFC(CCIval,Llen) and H>=DH then buy next bar at highest(H,3)+1stop; if condition2 and AverageFC(CCIval,Slen) <AverageFC(CCIval,Llen) and L<=DL then sellshort next bar at lowest(L,3)-1stop;
if marketposition=1 then sell next bar at entryprice*(1-STL)stop; if marketposition=-1 then buytocover next bar at entryprice*(1+STL)stop;
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