保险公司动态资产配置

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《保險公司動態資產配置》，倪莎 編，出版社：中國社科，ISBN號：9787516171462。

中國社會科學出版社主要編輯出版中國社會科學院和全國哲學社會科學界、文化界學者的中外文優秀成果，包括專著、資料、教科書、教參書、工具書和普及性讀物；出版國外重要人文社會科學著作的中譯本。

內容簡介

由倪莎著的《保險公司動態資產配置》研究思路 為：**步，明確概念；第二步，對保險公司的資產 配置技術進行文獻整理；第三步，從社會福利保險公 司存在的必要性和金融深化角度分析保險資產配置與 資本市場的互動關係；第四步，從保險公司利潤形成 和經營過程等方面對其面臨的風險進行全面分類分析 ，找出影響資產配置的關鍵風險；第五步，對關鍵風 險進行模擬，建立適合我國國情的隨機情景發生器； *後在前面分析的基礎上建立基於條件風險價值 (Conditional Value at Risk，CVaR)和負債約束的 多階段資產配置模型，並採用某上市公司的數據進行 模擬計算。

目錄

• • 章緒論

• • 節研究背景

第二節研究目的與意義

一本書的研究目的

二本書研究的理論意義

三實際應用價值

第三節基本概念界定

一資產配置

二動態財務分析

第四節本書框架和研究內容

一本書研究框架

二本書主要研究內容

第五節本書的研究方法

一文獻回顧

二理論分析與建模

三綜合運用

第六節本章小結

第二章文獻綜述與理論基礎

• • 節文獻綜述

一投資組合理論研究概述

二保險公司資產配置理論研究概述

三動態財務分析研究概述

第二節理論基礎

一保險風險理論

二契約理論

三金融市場對接理論

四保險企業資產負債管理理論

第三節對現有保險公司資產配置理論相關研究成果的綜合評述

第四節本章小結

第三章保險公司的本質與保險公司資產配置

• • 節保險公司的本質

一保險公司的業務範圍

二保險公司的本質屬性

第二節保險公司的社會福利效應

一交易成本與保險市場有效性

二保險交易與社會福利效應

第三節保險公司資產管理與風險

一保險公司資產配置的風險管理特徵

二保險企業經營的風險特徵

三基於資產負債管理的廣義保險觀

第四節我國保險公司資產配置概況

一我國保險公司總體發展狀況

二我國保險市場存在的問題

三我國保險公司資產配置管理現狀及存在的問題

四我國保險公司資產配置存在問題的原因分析

第五節本章小結

第四章保險公司關鍵風險分析

• • 節風險與保險公司經營管理

一風險的概念

二保險公司的風險特徵

第二節與保險公司資產面和負債面相關的風險來源

一外部風險因素分析

二保險企業內部風險因素分析

三影響保險公司經營的其他風險

第三節影響保險公司資產面和負債面的關鍵風險因素及其相互關係

一壽險與非壽險保險公司風險特徵分析

二關鍵風險因素分析

三各關鍵風險因素相互關係分析

第四節本章小結

第五章情景發生器Ⅰ：保險公司外部環境風險模擬

• • 節利率風險模擬

一利率風險模擬理論綜述

二利率期限結構模型在我國的實證及模型選擇

三基於瓦西塞克模型的利率發生器

四瓦西塞克利率模型的參數估計

第二節通貨膨脹風險模擬

一通貨膨脹率VAR模型

二模型參數估計

三通脹模型模擬效果檢驗

第三節市場收益率風險模擬

一資產收益率模型研究概述

二基於三因子模型的權益資產收益率模擬

第四節本章小結

第六章情景發生器Ⅱ：保險公司內部環境風險模擬

• • 節損失發生器

一非巨災損失發生器

二巨災損失發生器

第二節再保險策略模擬

一再保險種類

二一般再保風險模擬

第三節承保周期模擬

一承保周期風險概述

二承保周期風險模擬

第四節本章小結

第七章動態財務分析技術的應用——條件風險值模型(CVAR)與負債約束下保險公司動態資產配置模型

• • 節資產配置研究方法概述

第二節多階段資產配置與條件風險價值模型(CVAR)

一多階段資產配置

二條件風險價值

第三節基於動態財務分析(DFA)的多階段資產配置模型

一情景生成

二CVAR與負債約束下的多階段動態資產配置模型

第四節CVAR約束下動態資產配置模型的應用

一情景模擬

二模型求解

第五節本章小結

第八章結論與展望

• • 節結論

第二節本書進一步研究的方向

參考文獻