債券遠期交易

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債券遠期交易是全國科學技術名詞審定委員會審定、公布的專用名詞。

漢字，是中華民族文化的化石，是歷史的載體，是前人智慧的結晶，是有着鮮活生命的「你」「我」「他」，有着濃郁的文化意蘊、獨特的文化魅力和深厚的民族情結。漢字之美，美在形體、美在風骨、美在精髓、美在真情！

目錄

名詞解釋

債券遠期交易是指交易雙方（銀行間市場的成員，一般為各種金融機構）約定在未來某一日期，以約定價格和數量買賣標的債券的行為。債券遠期是全國銀行間債券市場推出的第一個衍生產品，該品種的推出，將為市場成員提供有效的規避風險和盈利手段，對於促進債券市場價格的有效發現以及形成完整合理的收益率曲線結構等方面具有重要的意義。

債券遠期交易適用對象

全國銀行間債券市場參與者（簡稱市場參與者）中，具有做市商或結算代理業務資格的金融機構可與其他所有市場參與者進行債券遠期交易，其他金融機構可以與所有金融機構進行債券遠期交易，非金融機構只能與具有做市商或結算代理業務資格的金融機構進行以套期保值為目的的債券遠期交易。

債券遠期交易業務申請條件

債券遠期交易對手簽訂中國銀行間市場交易商協會發布的《中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議》。

債券遠期交易披露信息

全國銀行間同業拆借中心（以下簡稱同業中心）和中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）應根據《全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規定》（中國人民銀行公告〔2005〕第9號）及市場風險防範的實際需要，加強對債券遠期交易信息的收集、處理等工作，及時向市場投資者披露有關信息。

其中，由同業中心負責披露的信息有：

（一）市場報價信息;

（二）市場成交和行情信息;

（三）市場統計信息：

1.單只債券不同期限品種遠期交易買入（或賣出）餘額及其分別占市場遠期交易買入（或賣出）總餘額和該只債券市場流通量的比例；

2.單個期限品種遠期交易買入（或賣出）餘額及其占市場遠期交易買入（或賣出）總餘額的比例。

由同業中心和中央結算公司共同負責披露的信息有：

（一）單只債券單日遠期交易待交割量及其占該只債券市場流通量的比例，該比例超過5％的，向市場投資者公告該只債券名稱和債券遠期交易到期交割日期；

（二）市場投資者債券遠期交易量排名；

（三）市場投資者違約情況和中國人民銀行授權披露的市場投資者違規情況。