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外匯期貨套利是中國科技名詞。

世界上所有的國家中，只有我們中國的文化是始終沒有間斷過的傳承下來，也只有 「漢字」是世界上唯一的古代一直演變過來沒有間斷過的文字形式。

名詞解釋

外匯期貨套利是指套利者同時買入和賣出兩種相關的外匯期貨合約，一段時間後再將手中合約同時平倉，從兩種合約的相對價格變動中獲利。

外匯期貨套利交易

外匯期貨套利交易，是指交易者根據不通風市場/期限或幣種間理論性差價的異常波動，同時買進和賣出兩種相關的外匯期貨合約，以期價差朝有利方向變化後將手中合約同時對沖平倉而獲利的交易行為。外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為期現套利、跨期套利、跨市套利和跨幣種套利等。

期現套利

外匯期現套利，是在外匯現貨和期貨中同時進行交易方向相反的交易，即通過賣出被高估的外匯期貨合約或現貨，同時買入被低估的外匯期貨合約或現貨的方式來達到獲利的目的。

外匯期貨價格波動時，可能會偏離合理的價格區間，而在交割制度的保證下，最終一定會回到合理的價格區間，因此交易者就可以利用價格的不合理性進行套利。但在實際的市場環境中，由於交易成本和衝擊成本因素的存在，會影響套利策略的實施。這類市場因素的存在，使外匯期貨和現貨價格的價差波動中出現了一個無套利區間，只有外匯期貨價格超出區間範圍，才會真正出現無風險套利機會。

跨期套利

外匯期貨跨期套利，是指交易者同時買入或賣出相同品種不同交割月份的外匯期貨合約，以期合約間價差朝有利方向發展後平倉獲利的交易行為。

跨市套利

外匯期貨跨市場套利，是指交易者根據對同一外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預測，在一個交易所買入一種外匯期貨合約，同時在另一個交易所賣出同種外匯期貨合約，從而進行套利交易。

值得注意的是，外匯市場是一個全球市場，在期貨交易中，每個交易所都會因為其所在時區的不同，導致開盤和收盤的時間不同。因此，套利者考慮在不同交易所間進行套利的時候，應該考慮到時差帶來的影響，選擇在交易時間重疊的時段進行交易。此外，交易者還需要留意不同交易所合約之間的交易單位和報價體系的不同。跨市套利雖然是在同一品種間進行，但是由於合約交易大小和報價體系不同的原因，交易者應將不同交易所合約的價格按相同計量單位進行折算才能進行價格比較。

跨幣種套利

外匯期貨跨幣種套利是指交易者根據對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預測，買進某一幣種的期貨合約，同時賣出另一幣種相同交割月份的期貨合約，從而進行套利交易。