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於 2022年8月25日 (四) 09:27 的最新修訂
ATR指標 | |
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ATR指標的原文是Average True Range,原文的意思是「平均真實區域」指標,所謂的真實區域,其實指的是真實的股價「波動」區域.這個指標也是威爾德(Wilder)所發明的.[1]
計算
首先應計算出TR(即當天的真實波幅),計算公式如下:
TR = 當天的高點—當天的低點
2.有時候匯市會出現跳空高開以及跳空低開的情況,在這種情況下,當天的TR值為:
A.跳空高開:TR = 當天的高點—昨天的收盤價 B.跳空低開:TR = 昨天的收盤價—當天的低點
3.由於一天的TR缺乏效率以及代表性,威爾德用ATR來更好的衡量市場的波動性;一般而言,市場常用的數據周期是14以及21,這意味著如果投資者在日圖看ATR,14 = 14天;如果是在周圖看ATR,14 = 14周。ATR的計算公式如下:[2]
ATR = (前13天的TR + 當天的TR)/ 14
運用
1. ATR指標可以衡量任何時期的波動性,也可用於任何時間的範圍,可以是日,月還是周,這點讓不同類型策略的投資者都可使用ATR指標。
2. 交易者經常錯誤地認為波動率等於看漲或看跌。但其實波動率並未說 明趨勢方向,ATR指標只關注價格波動的程度。
3. 在調整和適應不斷變化的市場條件時,一旦觀察到波動性的重大變化, ATR指標可以成為預測市場轉折的一個很好的指標。
4. ATR指標可運用在停損﹑停利﹑判讀壓力﹑支撐﹑進場點的輔助﹑加碼點的時間等技巧上。[3]
影片
程式交易 - ATR指標