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| − | + | '''ATR''' 指標的原文是Average True Range，原文的意思是「平均真實區域」指標，所謂的真實區域，其實指的是真實的股價「波動」區域．這個指標也是[[威爾德]]（[[Wilder]]）所發明的.<ref>[https://www.moneydj.com/KMDJ/wiki/wikiViewer.aspx?keyid=ea6bb7ee-6a9b-4ba9-ad8c-b6a1b5bc9ed4 ATR指標]02.04.2020 MoneyDJ理財網</ref> | |
| − | ATR指標的原文是Average True Range，原文的意思是「平均真實區域」指標，所謂的真實區域，其實指的是真實的股價「波動」區域．這個指標也是[[威爾德]]（[[Wilder]]）所發明的.<ref>[https://www.moneydj.com/KMDJ/wiki/wikiViewer.aspx?keyid=ea6bb7ee-6a9b-4ba9-ad8c-b6a1b5bc9ed4 ATR指標]02.04.2020 MoneyDJ理財網</ref> | ||
==計算== | ==計算== | ||
2020年2月22日 (六) 12:50的版本
| ATR指标 | |
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ATR指标的原文是Average True Range，原文的意思是“平均真实区域”指标，所谓的真实区域，其实指的是真实的股价“波动”区域．这个指标也是威尔德（Wilder）所发明的.[1]
计算
首先应计算出TR（即当天的真实波幅），计算公式如下：
TR = 当天的高点—当天的低点
2.有时候汇市会出现跳空高开以及跳空低开的情况，在这种情况下，当天的TR值为：
A．跳空高开：TR = 当天的高点—昨天的收盘价 B．跳空低开：TR = 昨天的收盘价—当天的低点
3.由于一天的TR缺乏效率以及代表性，威尔德用ATR来更好的衡量市场的波动性；一般而言，市场常用的数据周期是14以及21，这意味著如果投资者在日图看ATR，14 = 14天；如果是在周图看ATR，14 = 14周。ATR的计算公式如下：[2]
ATR = （前13天的TR + 当天的TR）/ 14
运用
1. ATR指标可以衡量任何时期的波动性，也可用于任何时间的范围，可以是日，月还是周，这点让不同类型策略的投资者都可使用ATR指标。
2. 交易者经常错误地认为波动率等于看涨或看跌。但其实波动率并未说 明趋势方向，ATR指标只关注价格波动的程度。
3. 在调整和适应不断变化的市场条件时，一旦观察到波动性的重大变化， ATR指标可以成为预测市场转折的一个很好的指标。
4. ATR指标可运用在停损﹑停利﹑判读压力﹑支撑﹑进场点的辅助﹑加码点的时间等技巧上。[3]
影片
程式交易 - ATR指标