相關性視角下的國家風險研究

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《相關性視角下的國家風險研究》，李建平，姚曉陽，孫曉蕾 著，出版社： 科學出版社。

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目錄

內容簡介

當前複雜多變的國際環境給海外投資貿易中的國家風險管理與實踐帶來了新的挑戰。而作為宏觀風險管理的重要範疇之一，國家風險呈現出典型的複雜系統特徵。本書重點關注國家風險演化機理，深入分析國家風險相關結構。具體而言，本書從相關性建模切入，提出了「多尺度—多要素—多主體」國家風險相關性研究框架，從宏觀、中觀、微觀不同層面為國家風險研究提供新的認識視角，在此基礎上將相關結構引入風險測度中，以實現更加科學、靈活的國家風險評價，為國家風險管理實踐提供理論及實證支撐。

目錄

第1章緒論1

1.1國家風險是什麼?2

1.2為什麼研究國家風險相關性?5

1.3本書結構6

第2章國家風險「多尺度—多要素—多主體」相關性研究框架8

2.1研究進展與評述8

2.2前期研究基礎14

2.3研究框架14

2.4創新性工作19

第3章國家風險多尺度特徵識別22

3.1引言22

3.2模型方法24

3.3實證分析29

3.4小結40

第4章國家風險多要素聯動分析42

4.1引言42

4.2模型方法43

4.3實證分析45

4.4小結58

第5章國家風險多主體傳導研究59

5.1引言59

5.2模型方法60

5.3實證分析64

5.4小結85

第6章考慮油價波動的國家風險評級特徵87

6.1引言87

6.2模型方法88

6.3實證分析93

6.4小結104

第7章考慮風險要素交互作用的國家風險評價106

7.1引言106

7.2模型方法107

7.3實證分析113

7.4小結125

第8章考慮決策者風險容忍度的國家風險評價126

8.1引言126

8.2模型方法128

8.3實證分析133

8.4小結144

第9章考慮國家風險的石油進口組合優化策略146

9.1引言146

9.2模型方法148

9.3實證分析152

9.4小結169

第10章總結與展望171

10.1本書主要研究工作171

10.2本書主要結論172

10.3未來研究展望174

參考文獻176

附錄188