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保險公司動態資產配置》,倪莎 編,出版社:中國社科,ISBN號:9787516171462。

中國社會科學出版社主要編輯出版中國社會科學院和全國哲學[1]社會科學界、文化界學者的中外文優秀成果,包括專著、資料、教科書、教參書、工具書[2]和普及性讀物;出版國外重要人文社會科學著作的中譯本。

內容簡介

由倪莎著的《保險公司動態資產配置》研究思路 為:**步,明確概念;第二步,對保險公司的資產 配置技術進行文獻整理;第三步,從社會福利保險公 司存在的必要性和金融深化角度分析保險資產配置與 資本市場的互動關係;第四步,從保險公司利潤形成 和經營過程等方面對其面臨的風險進行全面分類分析 ,找出影響資產配置的關鍵風險;第五步,對關鍵風 險進行模擬,建立適合我國國情的隨機情景發生器; *後在前面分析的基礎上建立基於條件風險價值 (Conditional Value at Risk,CVaR)和負債約束的 多階段資產配置模型,並採用某上市公司的數據進行 模擬計算。

目錄

    • 章緒論
    • 節研究背景

第二節研究目的與意義

一本書的研究目的

二本書研究的理論意義

三實際應用價值

第三節基本概念界定

一資產配置

二動態財務分析

第四節本書框架和研究內容

一本書研究框架

二本書主要研究內容

第五節本書的研究方法

文獻回顧

二理論分析與建模

三綜合運用

第六節本章小結

第二章文獻綜述與理論基礎

    • 節文獻綜述

一投資組合理論研究概述

二保險公司資產配置理論研究概述

三動態財務分析研究概述

第二節理論基礎

一保險風險理論

二契約理論

三金融市場對接理論

四保險企業資產負債管理理論

第三節對現有保險公司資產配置理論相關研究成果的綜合評述

第四節本章小結

第三章保險公司的本質與保險公司資產配置

    • 節保險公司的本質

一保險公司的業務範圍

二保險公司的本質屬性

第二節保險公司的社會福利效應

一交易成本與保險市場有效性

二保險交易與社會福利效應

第三節保險公司資產管理與風險

一保險公司資產配置的風險管理特徵

二保險企業經營的風險特徵

三基於資產負債管理的廣義保險觀

第四節我國保險公司資產配置概況

一我國保險公司總體發展狀況

二我國保險市場存在的問題

三我國保險公司資產配置管理現狀及存在的問題

四我國保險公司資產配置存在問題的原因分析

第五節本章小結

第四章保險公司關鍵風險分析

    • 節風險與保險公司經營管理

一風險的概念

二保險公司的風險特徵

第二節與保險公司資產面和負債面相關的風險來源

一外部風險因素分析

二保險企業內部風險因素分析

三影響保險公司經營的其他風險

第三節影響保險公司資產面和負債面的關鍵風險因素及其相互關係

一壽險與非壽險保險公司風險特徵分析

二關鍵風險因素分析

三各關鍵風險因素相互關係分析

第四節本章小結

第五章情景發生器Ⅰ:保險公司外部環境風險模擬

    • 節利率風險模擬

一利率風險模擬理論綜述

二利率期限結構模型在我國的實證及模型選擇

三基於瓦西塞克模型的利率發生器

四瓦西塞克利率模型的參數估計

第二節通貨膨脹風險模擬

一通貨膨脹率VAR模型

二模型參數估計

三通脹模型模擬效果檢驗

第三節市場收益率風險模擬

一資產收益率模型研究概述

二基於三因子模型的權益資產收益率模擬

第四節本章小結

第六章情景發生器Ⅱ:保險公司內部環境風險模擬

    • 節損失發生器

一非巨災損失發生器

二巨災損失發生器

第二節再保險策略模擬

一再保險種類

二一般再保風險模擬

第三節承保周期模擬

一承保周期風險概述

二承保周期風險模擬

第四節本章小結

第七章動態財務分析技術的應用——條件風險值模型(CVAR)與負債約束下保險公司動態資產配置模型

    • 節資產配置研究方法概述

第二節多階段資產配置與條件風險價值模型(CVAR)

一多階段資產配置

二條件風險價值

第三節基於動態財務分析(DFA)的多階段資產配置模型

一情景生成

二CVAR與負債約束下的多階段動態資產配置模型

第四節CVAR約束下動態資產配置模型的應用

一情景模擬

二模型求解

第五節本章小結

第八章結論與展望

    • 節結論

第二節本書進一步研究的方向

參考文獻

參考文獻