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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=https://p1.itc.cn/q_70/images01/20231124/a8321c6ef5f94f148322ae8b28156b8e.png width="350"></center> <small>[https://www.sohu.com/a/738835831_121771892 来自 搜狐网 的图片]</small> |} '''方向化量化策略'''是中国专有名词。 汉字是用于记录[[汉语]],进行书面交流,传承民族文化的书写符号系统<ref>[https://www.sohu.com/a/474179082_120794254 【每日积累】汉字的概述?汉字的特点是什么?],搜狐,2021-06-26</ref>,也是最富有民族特色的中国书法艺术<ref>[https://www.sohu.com/a/241716171_100195203 中国书法:一门古老的艺术!],搜狐,2018-07-17</ref>的载体,是中华[[民族]]智慧的结晶,它蕴藏着许许多多的文化内涵。 ==名词解释== 方向性量化策略是指高频交易者利用较短时间内的报单及成交信息,形成标的行情的方向性判断,迅速介入行情,建立方向性仓位,获取行情收益。方向性策略在高频层面多以价量信号为基础,基本面很少变化或可忽略不计。通常可以根据多因子选股模型与择时模型来选择标的与交易时机。 作为示例,若将股票品种作为交易标的,通常可以选入的因子有:技术面因子、财务类因子、市值规模类因子、[[资金]]进出类因子、事件公告类因子等。 通常期货类的策略因子可能包括:动量因子、期限[[结构]]因子、量价因子、持仓相关因子、基本面因子等。 除了传统的多因子模型外,近年来随着[[深度]]学习的蓬勃发展与广泛研究,也诞生了基于贝叶斯学习、基于机器学习的策略,包括:多层神经网络、K最近邻、决策树与随机森林、SVM(支持向量机)等。 高频交易概述 高频交易(High Frequency Trading,HFT),一种高速度,高频次的交易方式,通过预设的计算机算法实现,具有低隔夜持仓,高报撤单频率,高换手率等特点。操作上体现出以下几种显著特征: ①使用高速和复杂的计算机程序来生成、传递、执行命令 ②直连交易所的数据通道 ③设立和清算头寸的时限很短 ④大量发送和取消委托订单 ⑤收盘时不留头寸 高频交易策略主要有三类: 套利策略包括跨期套利,跨交易所套利,统计套利等。 做市策略是当市场买卖价差较大的时候,通过提供流动性,同时低买高卖而获利,此外作为提高流动性的报酬,获取某些交易所提供的手续费。 趋势/事件驱动策略是利用数据传输速度优势,获取市场上的交易信息流(如量价、订单簿、订单流信息)和外部事件信息(如经济数据,突发事件等),识别出尚未被股价反应的新信息从而迅速交易获利。 高频交易的优势与争议: 高频交易的快速执行能力为市场提供了流动性,并促使市场更加高效。在市场价格波动较大时,高频交易者能够快速进出市场,稳定价格,并迅速纠正价格偏离。然而,高频交易也引发了一些争议。 一方面,批评者指出高频交易可能导致市场波动加剧,甚至引发系统性风险。由于交易速度极快,高频交易系统可能在极短时间内引发大规模市场波动,给整个市场带来不稳定因素。 另一方面,高频交易被视为一种技术进步,有助于提高市场效率。高频交易者通过为市场提供流动性、降低交易成本以及促进市场价格发现,为投资者创造了更好的交易环境。 ==参考文献== [[Category:800 語言學總論]]
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