「私募证券FOF基础与投资实务」修訂間的差異檢視原始碼討論檢視歷史
（创建页面，内容为“《'''私募证券FOF基础与投资实务'''》，李以学 著，出版社： 中国金融出版社。 中国金融出版社成立于1956年5月，直属中…”） |
|||
| 行 1： | 行 1： | ||
| + | {| class="wikitable" align="right" | ||
| + | |- | ||
| + | |<center><img src=https://www0.kfzimg.com/sw/kfz-cos/kfzimg/16796507/31a076cb3ae8cc5d_s.jpg width="260"></center> | ||
| + | <small>[https://book.kongfz.com/175580/6965837773 来自 孔夫子网 的图片]</small> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
《'''私募证券FOF基础与投资实务'''》，李以学 著，出版社： 中国金融出版社。 | 《'''私募证券FOF基础与投资实务'''》，李以学 著，出版社： 中国金融出版社。 | ||
於 2024年5月15日 (三) 11:50 的最新修訂
 |
《私募證券FOF基礎與投資實務》，李以學 著，出版社： 中國金融出版社。
中國金融出版社成立於1956年5月，直屬中國人民銀行管理，是以出版金融類圖書、期刊、音像電子製品為主的專業出版社[1]。目前每年出版新書500餘種，已形成理論類、實務類、教材類、引進類等多種類別、特色鮮明的圖書體系[2]。
內容簡介
目前，我國私募證券FOF尚處於初級階段，在投資者中的認知度低。這也從另一方面表明，私募證券FOF在國內的發展潛力巨大、任重道遠，需要做大量的普及和教育工作。但是，國內這方面的專業書籍為數不多，不利於該品類的培育和長遠發展。鑑於此，筆者將近十年來尤其是近幾年來從事私募證券FOF投資的知識積累與思考整理出來與廣大讀者及業內同仁分享，希望能起到普及、教育乃至指導方面的些許效果。本書適合從事資產管理行業，包括銀行、信託、保險、券商、期貨資管、第三方理財及私募證券FOF從業人員閱讀；也適合作為高校財經類專業的參考讀物。本書同樣適合希望了解私募證券FOF的大眾投資者瀏覽和學習。本書分基礎篇和實務篇，其中，第一至七章為基礎篇，第八至十六章為實務篇。
目錄
基礎篇
第一章基金中基金概覽/3
第一節基金中基金的概念/3
第二節公募FOF/7
第三節私募股權FOF/10
第四節信託中信託與信託非標資金池/16
第五節對沖基金中基金/18
第六節傳統銀行理財及理財資金池/21
第二章私募證券FOF概述/24
第一節私募證券FOF的概念/24
第二節私募證券FOF的產品分類/26
第三節私募證券FOF的優勢和劣勢/29
第四節私募證券FOF的業務流程/36
第五節私募證券FOF的監管環境/38
第六節私募證券FOF有更大的增值空間/41
第七節私募證券FOF的核心價值與本質/43
第三章我國私募證券FOF的現狀、前景及政策建議/49
第一節我國私募證券FOF的發展現狀/49
第二節私募證券FOF發展的機遇和前景展望/53
第三節我國私募證券FOF發展中的問題及政策建議/57
第四章MOM、基金投顧及與FOF之比較/60
第一節MOM/60
第二節基金投資顧問/63
第三節FOF、MOM和基金投顧的比較/68
第五章資產配置的理論與方法/74
第一節資產配置的意義及局限性/74
第二節資產配置的基本理論/75
第三節資產配置的基本模型/84
第四節資產配置的常用策略/92
第六章國外經典資產配置模式/101
第一節挪威政府全球養老基金模式/101
第二節橋水全天候策略模式/105
第三節目標日期和目標風險模式/110
第四節耶魯大學捐贈基金模式/113
實務篇
第七章產品戰略與產品設計/119
第一節產品戰略/119
第二節產品設計/121
第三節投資目標/124
第四節投資策略/129
第八章基金評價與初步篩選/131
第一節標的基金策略分類/131
第二節基金評價的目的和原則/133
第三節基金評價方法/134
第四節基金定量評價指標/138
第五節基金篩選的原則和思路/148
第六節定量評價標準的制定與篩選流程/149
第七節幾種公募基金的篩選要點/152
第九章盡職調查與基金綜合評價/155
第一節盡職調查的分類與原則/155
第二節盡職調查的方法和流程/157
第三節盡職調查的重點/159
第四節如何對量化策略的管理人進行盡調/168
第五節如何對新銳基金進行盡調/172
第六節盡職調查報告及標的基金綜合評價/173
附件一：標的基金管理人盡職調查表/175
附件二：標的基金管理人綜合評分表/178
第十章子基金常用策略介紹/180
第一節 股票多頭策略/180
第二節 股票多空策略/181
第三節 量化選股策略/182
第四節 相對價值策略/183
第五節 股票市場中性策略/185
第六節 指數增強策略/186
第七節 統計套利策略/187
第八節 量化擇時策略/189
第九節 事件驅動策略/190
第十節 管理期貨策略/193
第十一節 債券策略/195
第十二節 全球宏觀對沖策略/196
第十一章基金池的構建與維護/198
第一節構建基金池的意義/198
第二節基金池的構建原則及流程/198
第三節基金池的管理和維護/201
第十二章資產配置與基金組合構建/205
第一節不同資產類別的風險、收益及相關性特徵/205
第二節基金組合構建與資產配置的關係/214
第三節基金組合構建的原則/215
第四節資產預期收益、風險及相關係數估計/218
第五節自上而下的基金組合構建方法/223
第六節自下而上的基金組合構建方法/226
第七節建倉/229
第十三章投後管理/231
第一節投後管理的必要性/231
第二節投後管理的內容/231
第三節再平衡和動態再平衡/238
第十四章風險管理/241
第一節風險的概念與風險識別/241
第二節風險分類/243
第三節風險評估與風險度量/246
第四節風險管理的概念和原則/246
第五節風險管理的方法和措施/248
第十五章運營管理/253
第一節FOF產品的設立/253
第二節FOF的交易執行/255
第三節淨值核算與費用管理/256
第四節信息披露、信息報送和持有人大會/258
第五節基金業務外包的依據和範圍/259
第六節信息系統和業務連續性/260
第七節基金財產清算、賬戶註銷與資料保存/261
參考文獻/263
參考文獻
- ↑ 我國出版社的等級劃分和分類標準，知網出書，2021-03-01
- ↑ 中國金融出版社有限公司簡介，中國金融出版社