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《期權交易·核心策略與技巧解析》，王勇|責編：黃愛萍 編，出版社： 電子工業。
電子工業出版社成立於1982年10月，是工業和信息化部直屬的科技與教育出版社[1]，享有「全國優秀出版社」、「講信譽、重服務」的優秀出版社、「全國版權貿易先進單位」、首屆中國出版政府獎「先進出版單位」等榮譽稱號[2]。
目錄
內容簡介
本書是一本深入淺出地介紹期權策略的參考書，作者力求把概念講清楚，把策略說透徹，不羅列模型，不堆砌公式，以指導實戰為 終目的，技巧解讀入木三分。全書內容包括基本策略積木、期權價差策略、牛市交易策略、熊市交易策略、大波動交易策略、小波動交易策略、期權套利策略、期權套期保值策略、波動率等。對於每一種策略，都通過舉例分析了適用場景、風險收益特徵、損益平衡點、優點與缺點、希臘字母特徵、執行過程的注意事項，以及與其他策略的對比和轉換，將策略全面細緻地呈現出來。另外，本書還附有期權策略選擇框架及常見策略簡表，可幫助讀者形成自己的期權交易系統。
目錄
第1章初識期權1
1.1什麼是期權1
1.2期權合約的構成要素2
1.3期權的分類3
1.4期權為何如此迷人4
1.5期權交易與期貨、權證交易的對比5
1.6期權價格的構成6
1.7期權價格的影響因素8
1.8交易期權就像開飛機11
1.9期權非線性與三維度12
第2章基本策略積木14
2.1買入與賣出標的資產(Long/ShortUnderlyingAsset)14
2.2買入看漲期權(LongCall)16
2.3裸賣出看漲期權(NakedShortCall)21
2.4買入看跌期權(LongPut)26
2.5裸賣出看跌期權(NakedShortPut)33
2.6合成頭寸(SyntheticPosition)39
第3章期權價差策略47
3.1期權價差概述(OptionsSpread)47
3.2垂直價差(VerticalSpread)52
3.3時間價差(TimeSpread)54
3.4對角價差(DiagonalSpread)57
3.5借方價差與貸方價差(Debit/CreditSpread)58
3.6比率價差(RatioSpread)65
第4章牛市交易策略69
4.1買入看漲期權(LongCall)70
4.2裸賣出看跌期權(NakedShortPut)70
4.3牛市看漲期權價差(BullCallSpread)71
4.4牛市看跌期權價差(BullPutSpread)76
4.5深度實值牛市看跌期權價差(DeepITMBullPutSpread)80
4.6賣出虛值看跌期權(WritingOutofTheMoneyPutOptions)85
4.7賣出現金擔保看跌期權(CashSecuredPut)89
4.8看漲期權比率價差(RatioCallSpread)92
4.9空頭看漲期權比率價差(ShortCallRatioSpread)99
4.10牛市看漲期權梯形價差(LongCallLadderSpread)104
4.11合成類標的資產(RiskReversal)110
第5章熊市交易策略118
5.1買入看跌期權(LongPut)119
5.2裸賣出看漲期權(NakedShortCall)119
5.3熊市看跌期權價差(BearPutSpread)119
5.4熊市看漲期權價差(BearCallSpread)124
5.5深度實值熊市看漲期權價差(DeepITMBearCallSpread)129
5.6看跌期權比率價差(BearRatioSpread)134
5.7空頭看跌期權比率價差(ShortBearRatioSpread)141
5.8熊市看跌期權梯形價差(BearPutLadderSpread)146
第6章大波動交易策略152
6.1大波動策略(VolatileOptionsStrategy)簡介152
6.2買入跨式期權(LongStraddle)155
6.3買入寬跨式(LongStrangle)159
6.4買入飛碟式期權(LongGut)164
6.5賣出看漲期權水平價差(ShortHorizontalCalendarCallSpread)168
6.6賣出看漲期權對角價差(ShortDiagonalCalendarCallSpread)172
6.7賣出看跌期權水平價差(ShortHorizontalCalendarPutSpread)175
6.8賣出看跌期權對角價差(ShortDiagonalCalendarPutSpread)178
6.9賣出蝶式價差(ShortButterflySpread)181
6.10賣出禿鷹式價差(ShortCondorSpread)186
6.11賣出信天翁式價差(ShortAlbatrossSpread)189
6.12反向鐵蝶式價差(ReverseIronButterflySpread)192
6.13反向鐵鷹式價差(ReverseIronCondorSpread)195
6.14反向鐵信天翁式價差(ReverseIronAlbatrossSpread)199
第7章小波動交易策略202
7.1賣出跨式(ShortStraddle)203
7.2賣出寬跨式(ShortStrangle)207
7.3賣出飛碟式(ShortGut)212
7.4看漲期權水平價差(HorizontalCalendarCallSpread)217
7.5看漲期權對角價差(DiagonalCalendarCallSpread)219
7.6看跌期權水平價差(HorizontalCalendarPutSpread)222
7.7看跌期權對角價差(DiagonalCalendarPutSpread)225
7.8蝶式價差(ButterflySpread)227
7.9禿鷹式價差(CondorSpread)232
7.10信天翁式價差(AlbatrossSpread)236
7.11鐵蝶式價差(IronButterflySpread)策略239
7.12鐵鷹式價差(IronCondorSpread)243
7.13鐵信天翁式價差(LongIronAlbatrossSpread)247
7.14看漲期權折翅蝶式價差(CallBrokenWingButterflySpread)250
7.15看跌期權折翅蝶式價差(PutBrokenWingButterflySpread)254
7.16看漲期權折翅禿鷹式價差(CallBrokenWingCondorSpread)257
7.17看跌期權折翅禿鷹式價差(PutBrokenWingCondorSpread)261
第8章期權套利策略264
8.1從單邊交易到對沖264
8.2期權的套利機會265
8.3買賣權平價關係267
8.4執行價格套利270
8.5轉換套利與反轉套利(Conversion/ReversalArbitrage)272
8.6箱式套利(BoxSpread)277
第9章期權套期保值策略279
9.1買入保護性看跌期權(ProtectivePut)279
9.2配對看跌期權(MarriedPut)282
9.3信託看漲期權(FiduciaryCall)285
9.4備兌開倉策略(CoveredCall)288
9.5賣出持保深度實值看漲期權(DeepInTheMoneyCoveredCall)293
9.6領口期權298
0章波動率303
10.1波動率概述303
10.2隱含波動率306
10.3用波動率進行估值309
10.4波動率與期權策略的選擇310
10.5波動率傾斜313
附錄A常見策略簡表316
附錄B波動率交易策略的特徵320
附錄C選擇期權策略的思路框架321
參考文獻
- ↑ 我國出版社的等級劃分和分類標準，知網出書，2021-03-01
- ↑ 關於我們，電子工業出版社