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《數理金融》，葉中行，林建忠著 著，出版社：科學出版社，出版日期：2010-06-01，ISBN：9787030275158。
書，是歷史的見證、文化的賦形、知識的寶庫、智慧[1]的結晶，是一個民族一個國家顯示其文明的標誌。讀書，是時代的呼喚、歷史的昭示、職責的要求，是一個民族一個國家走向偉大復興的證明[2]。
內容簡介
本書較為全面地介紹了數理金融的基本知識，內容包括數理金融預備知識(章)、資本資產模型(第2、5章)、套利模型(第3章)、資產組合理論(第4章)、期權(第6、7章)、利率期限結構與利率衍生產品(第8章)、公司資本結構理論(第9章)。本書力求內容完整、新穎，語言流暢，通俗易懂，圖文並茂，結合中國金融市場的實際數據進行講解。每章後都配備了相當數量的習題，作為正文內容的補充。
本書適合普通應用數學專業本科生，金融學、管理等專業研究生作為教材使用，也可作為金融界高級從業人員的參考用書。
目錄
第二版前言
版前言
章數理金融預備知識
1.1效用理論簡介
1.2期望效用理論
1.3單周期資產市場的一般套利定理
1.4單周期經濟系統的投資消費模型
1.5風險厭惡與均值一方差效用函數
1.6單周期經濟系統競爭均衡
1.7等價概率分布與風險中性
1.8連續時間的擴散模型與Ito公式
1.9等價概率測度變換
1.10擊中時與帶吸收狀態的漂移Brown運動
附錄
習題一
第2章資產組合均值-方差分析與資本資產模型
2.1標準的均值-方差資產組合問題
2.2具有無風險資產的均值-方差問題
2.3期望收益率關係式與風險分類
2.4資本資產模型
2.5資本資產模型在資產中的應用
習題二
第3章Ross套利理論
3.1線性因子模型
3.2不含殘差風險線性因子模型的套利
3.3含殘差風險線性因子模型的套利
3.4分散化資產組合與因子溢價的解釋
3.5套利理論應用案例
3.6Fama和French的三因子模型
習題三
第4章資產組合模型的若干推廣和計算方法
4.1log資產組合理論
4.2指數跟蹤優化組合模型
4.3效用化和有高階矩約束的資產組合模型
4.4資產組合的計算方法
習題四
第5章連續時間資產組合選擇與跨期資本資產模型
5.1連續時間資產組合模型
5.2連續時間跨期資本資產模型
5.3等彈性消費效用的投資消費問題
習題五
第6章離散時間期權理論
6.1期權概述
6.2Cox-Ross-Rubinstein二項式期權公式
6.3測度變換
6.4美式期權
6.5期權的基本性質
習題六
第7章連續時間期權理論
7.1歐式期權的Black-Scholes公式
7.2未定權益Black-Scholes方程解的概率表達式與風險中性
7.3標的股票支付紅利的期權
7.4美式看跌期權Black-Scholes方程的邊界條件
7.5標的股票支付紅利的美式看漲期權及其自由邊界
7.6向下觸銷看漲期權
7.7永續期權
7.8提早執行期權
7.9執行價格為變量的期權
7.10亞式期權
7.11遠期合約與期貨合約
7.12不市場期權簡介
7.13Hull-White波動率模型下的期權
習題七
第8章利率期限結構理論
8.1利率與債券
8.2確定利率的期限結構
8.3理性預期假設
8.4連續時間期限結構方程
8.5仿射期限結構模型
8.6時齊仿射利率模型及期限結構
8.7預期假設與均衡
8.8流動性偏好理論與市場分割理論
8.9Heath-Jarrow-Morton利率模型及期限結構
習題八
第9章公司資本結構
9.1單周期確定投資情況的Modigliani-Miller無關性定理
9.2單周期不確定投資情況的Modigliani-Miller定理
9.3連續時間Modigliani-Miller無關性定理
9.4資本結構方程
9.5認股權證
9.6風險貼現債券
9.7利率風險結構
9.8從屬債券與有擔保債券
9.9可轉換債券與可贖回債券
9.10帶有利率風險的公司證券的
9.11浮動利率債券設計
9.12資本加權平均成本與跨期資本資產模型綜合
習題九
參考文獻